Получение матрицы коэффициентов корреляции К по заданной ковариационной матрице Р случайного вектора Х
По определению ковариационная. матрица
должна быть симметричной и неотрицательно определенной,
т.е. ее собственные числа должны быть вещественными, неотрицательными. Недиагональные элементы корреляционной матрицы Kij - коэффициенты корреляции i-го и j-го элементов
вектора Х, ( ).
Введите размерность n вектора Х
Введите строки верхней треугольной части симметричной
(n x n)-матрицы Р в виде строковой функции (всего m элементов).
Числа разделяются пробелом и запятой
P:
NoteP = 0 при соответствии размерности
матрицы P значению n
lP - вектор собственных
чисел матрицы Р
Введенная
матрица
Результирующая
матрица
Автор: Р.Ивановский, СПбГПУ
март 2007
Made with Mathcad

This web page is running on a Mathcad Application Server, and was authored with Mathcad software. Mathcad is a registered trademark of Mathsoft Engineering & Education, Inc..