Из определений Ст СП следует: для проверки СП на Ст достаточно проверить однородность частей (фрагментов) данных. По крит. хи-квадрат (chi) сопоставляем выборки х и у шириной (t2 - t1); х - начальная часть данных Х, у (окно) скользит по данным на интервале от 0 до (t3 - t2). Значения chi и порога Z приведены на графике. Факты chi > Z отмечают места с неоднородностью х и у. Второй график - корр. функции (к.ф) данных X. У Эрг СП "хвост" к.ф. - близок к 0. При нулевом сдвиге х и у имеем: х = у, k = 1, chi = 0. В файле kf - последние 200 элементов k.
По теме см. также "Метод. материалы" от 04.20 и ресурсы 1 и 2 раздела СП.
Проверка стационарности (Ст) и эргодичности (Эрг) случайного процесса (СП)
выбор t1
выбор t2
выбор t3
Условие получения результата: t1 < t2 < t3 !
Ввиду большого объема вычислений, результат
может появиться через несколько секунд.
Генерация данных f на интервале 40с, частота 250гц:
График значений chi для каждого сдвига "окна" у относительно х
График корреляционной функции выборки Х
Ивановский Р.И.,
СПбПУ, 06. 2020
Made with Mathcad

This web page is running on a Mathcad Application Server, and was authored with Mathcad software. Mathcad is a registered trademark of Mathsoft Engineering & Education, Inc..